网格交易常见问题解答
阿牛哥 Lv4

阿牛哥已经有多篇介绍网格交易的文章,可以参考:网格交易完全指南低风险量化策略之网格天地单不要再做无限网格了!。可能看完上述文章后,你还是会对网格交易有所疑惑,本文对网格交易常见问题进行解答。

1. 网格交易收益高吗?

你需要记住一点,任何时候收益和风险都是成正比的。比方说,炒币可能会给你带来更高的收益,但同时也会有很高的概率亏本。阿牛哥个人是比较青睐做网格交易的,原因是其波动率要小于持币和炒币,收益更加稳定,币价大跌时,损失相对较小;但是币价大涨,收益则比较少。

下图是阿牛哥账户做网格交易收益率与比特币价格涨跌幅的比较,可以看出网格收益最近30天的收益率甚至跑赢了比特币。

2. 网格是不是越密越好?

很多初学者想当然的认为,只要网格间距越小,交易就会更频繁。交易次数大大增加的话,收益岂不是更高?实则不然,当网格变窄时,交易次数确实增加了,但是每个能吃到的利润也会减少。总体来看,收益有可能是降低的。根据阿牛哥的计算,收益小于平方反比。

具体来看,假如网格间距缩小到原来的一半,那么每格利润会降低到不到原来的四分之一;如果间距缩小到三分之一,梅格利润还不到原来的九分之一。网格利润降低这么多,增加的交易次数未必能弥补这一损失。

所以网格不是越密越好。设置多少合适?相信等你有了一定的开单经验自然会把握住的。我也是自己长期地摸索才逐渐掌握的。

3. 网格交易各个开单参数的作用?

要开始网格交易,总共有4个参数决定:最低价、最高价、网格数和每一格的投资额。

最低价和最高价决定了网格的范围,只要币价在这个范围内波动,就能一直套利。

格子数,格子越密,每格间距越小,套利次数越多。

每格投资额,每一格上投入的本金越多,每次套利的利润就越高。

4. 什么样的价格区间合适?

价格区间由最低价和最高价决定,区间过小很容易跑出范围,套利期短,过大则很难跑出网格。但另一方面,小区间意味着资金密集,资金利用率高,而大区间虽然一直在套利,套利期长,但资金分散,总利润也会降低。

因此,要结合你对当前趋势的判断来合理地设定区间,同时也要结合你对盈利的预期,如果想低风险慢慢赚钱的,当然要设定很大的区间,也就是网格天地单

5. 价格跌破最低价是否适合停止网格?

以BTC/USDT为例,价格一旦跌破最低价,你手上的USDT会被全部买成BTC。而如果币价继续下跌,会带来比较大的浮亏。此时就要看BTC的走势了,如果BTC长期最低价以下徘徊,你不但会处在浮亏状态,而且这一段时间内是不能套利的;另一方面,如果你选择停止网格交易并选择卖出BTC,那么你的浮亏会成为真实的账面亏损。跌破最低价如何处理还是要根据当前币价的走势以及你对未来趋势的判断。

如果跌得太多,那还不如撤掉订单再开新的。如果跌的少的话,可以观望。

6. 价格涨破最高价如何处理?

价格超过最高价,套利也就结束了,建议新开一个网格。

但是币价在上涨之后是很容易出现技术性回调的,也就是说涨破最高价可能还会跌回原来的区间内。但是为了不间断地套利,还是建议新开一个网格单。

7. 网格能跑赢持币吗?

根据阿牛哥的经验,网格跑赢持币是完全可能的。

8. 每格间距多少最为合适?

每格间距对网格收益至关重要,可以说是我们主要调节的一个参数。币价越高,间距可以适当调高;而对于价格低的币种,间距也要调小一些。

这里阿牛哥给入门小白一个技巧,某些平台是会有回测过的开单参数提供的,小白可以去抄作业,等熟悉了之后再自己调节参数。这里推荐芝麻开门交易所,它们有经过最近7天回测过的数据,收益普遍在300%之上,可以参考。

8. 有没有比网格交易收益更高风险更小的投资方式呢?

还是要强调一点,收益和风险始终是成正比的,收益高风险肯定不会小。风险更小的量化交易产品也是有的,比如期现套利,但是收益年化可能只有20%。所以还是努力把已经学到的技术做到精益求精,不要抱有不切实际的幻想。

9. 可以把网格交易看作赚USDT吗?

这句话对了一半。

假如是ETH/USDT交易对,确实可以看成借助ETH的涨跌来赚取USDT。

但交易对不一定都是有USDT的。比如BTC/ETH交易对,就是认为BTC会相对于ETH震荡上行,赚ETH;而ETH/BTC则相反,认为ETH会相对于BTC震荡上行,赚的是BTC。

网格交易中的交易对是可以任选的,不一定都是为了赚USDT。

10. 有哪些好用的网格交易服务?

目前越来越多的交易所和平台提供了网格交易服务。去年,也就是2020年,市面上只有派网币优两款,现在火币和芝麻开门可以直接在交易所内做网格交易了。

写在最后

强调一点,很多东西光看是不会有收获的,只有自己亲自试了才更容易搞明白,所以还是要弄一笔小资金做网格交易,才知道这种交易方式是否适合自己。