网格交易完全指南
阿牛哥 Lv4

近几年来,数字货币的热度越来越高,伴随着媒体的不断报道,相信你对比特币、以太坊之类的数字货币已经不再陌生。特别是这半年来,比特币总体上大幅上涨,吸引了很多跃跃欲试的投资者入场。

可是如果你在一个月前买币入场,现在极有可能是亏钱的,为什么呢?原因是数字货币的波动性非常大,最近一个月币价如同坐了过山车,从暴涨到暴跌,然后又缓慢涨了回来。对于普通投资者而言,这种持币体验并不好。那么对于数字货币的大幅波动,有没有比较好的应对方法呢?在币价下跌的时候,仍能产生一定的收益来抵消浮亏,同时还能改善你的持币体验,做到即使下跌也不会过分慌张。

方法是有的,本文将向大家介绍一种量化投资策略——网格交易。在我看来,这种策略特别适合于数字货币,至于为什么,后文会详细解释。

什么是量化交易?

量化交易是一种投资方法,是指以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中总结规律,制定策略,进行自动化交易的一种方式。

量化交易的好处是完全由计算机做出决策,定量交易,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的决策。但另一方面,量化交易的门槛很高,往往是由顶尖的团队借助极为强大的计算机设备才能实现的。

那么,作为普通投资者,有没有一种简单可行的量化策略可供使用呢?答案是有的,它就是网格交易策略,它既不要求你有数学建模能力,也不需要借助强大的计算机。我觉得对于我们普通投资者而言,网格交易是必须掌握的一种交易策略,它规则简单,又能在币价波动中带来不错的收益,已经成为币圈老韭菜们的一种常用投资策略。

详解网格交易

所谓网格,其实是很形象的描述。简言之,就是设定好一个价格范围,将其等分成许多份,每一份就相当于一个格子,请看下图。

假设现在比特币的价格是50000美元,要开始网格交易,需要提供四个参数:最低价,最高价,网格数量和每格买卖数量。最低价和最高价决定了网格的范围,而格子的数量决定了把从最低价到最高价这块区间分成多少份,网格数量同时也决定了每一格的价差。

按刚才说的,假设开始的时候币价是50000美元,我们把最低价和最高价定为40000美元到60000美元,格子数量是21格,等于说从4万到6万之间画出21条等分线,它们将区间等分成了20份,每个格子的价差就是1000美元。具体说来各档的价格依次是:40000,41000,42000…57000,58000,59000,60000。

对网格有了直观的理解,我们接下来讨论网格策略是如何工作的。

首先假设我们投资1000美元(USDT/HUSD/PAX等等)开始网格交易。策略会花掉529.1美元购买0.01058枚比特币(至于为什么是这个数,等看完文章后你可以自己算一下,这里的每格买卖数量就是0.001058),并留下剩余的470.9美元现金。同时要在交易所挂单,挂单数量为20个单子,分别是10个买单和10个卖单,40000美元买入0.001058枚比特币,41000美元买入0.001058枚…直到49000买入0.001058枚;51000美元卖出0.001058枚…60000美元卖出0.001058枚。注意因为当前币价是50000美元,所以这些单子都不会立即成交。

假设币价现在跌了,从50000跌倒了49000,那么原先挂在49000的买单便会成交,这时候你的账户比特币余额会增加0.001058枚,总的比特币数量就是0.01058+0.001058=0.01164枚,而你的现金会减少约49000*0.001058=51.852美元,现金余额为470.9-51.852=419.048美元。按照网格交易策略,此时你需要在50000处挂一个卖单,把刚刚买来的0.001058个比特币卖掉。你的挂单数仍然是20个,其中11个卖单,9个买单。

接下来,假设币价又重回50000美元,那么刚才新挂的卖单便会成交,此时账户里的比特币数量重新回到了0.01058个,而现金余额为419.048+50000*0.001058=471.948美元。是不是看出来了?经过这一番波动,在持有比特币数量没变的情况下,现金却从470.9增加到了471.948美元,赚了471.948-470.9=1.048美元。1.048就是你一次套利的收益。

那么假如币价没有涨,而是从49000继续跌到了48000呢?其实很简单,48000的单子会成交,成交的同时再在49000挂一个卖单,此时买单数量是8,卖单数量则是12,只要币价重新涨回到49000,你就完成了一次套利,如果再继续涨回到50000就可实现两次套利。

再来看另一种情况,假设币价一开始就从50000涨到了51000,那么挂在51000处的卖单便会成交,你会持有0.01058-0.001058=0.009522枚比特币,现金余额470.9+0.001058*51000=524.858美元。此时你需要在50000处挂一个买单。

如果接下来币价回调,从51000跌回到了50000,那么你还是会小赚一笔。因为刚刚再50000出挂的买单会成交,你的比特币数量会从0.009522增加0.001058枚,回到0.01058,而现金=524.858-0.001058*50000=471.958美元。看出来没?在持币数量未变的情况下,一次套利产生了471.958-470.9=1.058的收益。

好了,总结下来,只要币价不断波动或者震荡上行,你都可以从中反复套利。这就是网格交易。

如果你好奇每格0.001058是怎么计算出来的,这里我简单说下,每格数量0.001058=1000/(40000+41000+42000+…+49000+50000*10),相信你在理解了网格交易原理后,自己也能算出来。

总结下,只要币价波动你就能赚到,赚的不是比特币,而是美金,比如你可以用BTC/USDT开单,赚USDT。

好,原理讲完了。接下的问题是,怎么实现呢?总不能全靠手动挂单吧。手动挂单一来效率很低,二来操作也有可能会出错,何况我们是量化交易,应该用软件来实现才是。之前笔者是靠自己写机器人程序对接交易所来实现网格交易的,可是这种方法肯定不适合没有编程基础的大多数人。后来笔者发现了一家叫币优的服务商,提供免费的网格交易机器人,目前笔者都是通过他们的服务来进行交易的,使用非常方便,省去了很多不必要的麻烦,文末会介绍。

需要说明的是他们不保管你的资金,币也好,USDT也好,都是放在交易所的,你需要做的是通过API Key将币优与交易所对接,让币优帮你在交易所买卖,执行挂单操作。文末会有对接的步骤讲述。

现在先不要急着去开启网格交易,因为各种策略都有它的利弊,接下来我们来探讨下网格的优缺点和开单技巧。

优点:

  • 全天24小时交易,只要币价波动或者震荡上行,就能套利
  • 即使币价跌破开单价,你有可能也是赚的
  • 稳定投资者心态,避免情绪化的操作带来亏损,开单之后放着不管也能赚钱。

缺点:

  • 因为资金要分散到每个网格挂单,所以资金利用率不高
  • 在单边上涨行情下的效率不高。如果比特币价格一段时间内一直上涨却不回调,那么网格的收益相对只持有比特币而言就少多了

开单指南:

首先你要自己确定好花多少资金用于网格交易,因为之前也说过,如果币价单边上涨,其实你赚的是没有只持币多的,你可以将一部分资金用于持币,一部分做网格,来平衡你的收益曲线。

准备好资金后,接下来选择交易对,比如BTC/USDT,ETH/PAX,前者赚USDT,后者赚PAX。当然,这些完全由你来决定。

接下来就是确定开单参数了,这是最核心的部分,如果最低价和最高价的范围太大,资金会因为过度分散而导致利用率不高。如果范围太小,那么可能很快币价就会跑出网格。格子数量也很重要,格子越多意味着套利次数的增加,但是格子多了,每格的收益会下降,根据我的计算,这个下降速度不是线性的,如果格子增加一倍,那么每格收益只有原来的四分之一不到。

讲到这里,如果不自己动手尝试下,是不会深刻理解的,自己尝试几次,开单就会有感觉了。

币安和币优网格交易实践

先说说为什么选币安?除了大交易所相对放心外,还有一点就是它的手续费比其他交易所低,每次买卖交易所都要收取手续费的。之前在说明网格交易原理时,为了简单起见,我们并没有将其考虑进去,其实手续费相对于每次套利利润而言还是蛮高的,可能一次套利收入0.1,手续费就要花掉0.05,所以选一家费率低的交易所很有必要!币安费率为0.1%,比其他交易所的0.15~0.2%要低。

为什么选币优?因为它是免费的,支持接入币安交易所。这里要说明一点,你的资金依然存放在交易所里,币优只是负责挂单交易。

如果你觉得我的文章对你有帮助,而且当前还没有币安账号,可以通过我的推荐链接注册币安,好处是你和我都可以获得币安10%交易手续费返还。下图是注册二维码,如果你是在电脑上操作,请访问该网址注册:https://www.binancezh.cc/zh-CN/register?ref=YRG2XVBP&utm_campaign=web_share_copy ,或者扫码注册:

币优的网址是https://bot.bituniverse.org/ ,如果你不习惯网页操作,币优也提供了App,可以到这个链接( https://bot.bituniverse.org/zh-CN/download )下载他们的App 。

下文以网页版为例,注册完币优,登录会来如下页面,选择Binance。

来到输入API Key和Secret Key的页面,接下来我们需要到币安获取这两个Key。

注册并登录币安后,请选择账户的API管理,

系统会提示创建API,给API密钥设置一个标签,然后点创建API,创建时需要输入邮箱和短信验证码,验证成功后,币安会显示创建好的API密钥。

注意,为了安全起见,API Key的权限只需要”允许读取“和”允许现货及杠杆交易“即可。

把API Key和Secret Key分别复制到之前打开的币优页面,点击导入即可完成。

接下来在币优中点击交易,即可看到币安的账户信息,同时可以创建网格交易啦。

点击创建订单之后,会有两个选项,一是使用AI策略,二是自己设置参数。AI策略会根据最近的走势自动设置参数,同时告诉你这些参数在最近7天的回测结果。当然你也可以根据前文关于参数的解释自己设定,包括最低价、最高价、网格数量和每格买卖数量,币优会根据你的参数自动计算出所需要的资金。

以BTC/USDT为例,如果BTC不足而USDT有多余,在创建订单的时候会提示系统会用USDT买入一部分BTC;反之,如果BTC有多余而USDT不足,则会卖出一部分BTC买入USDT,这些在点击创建的时候都会有提示。

好了,本文到这里就结束了,希望我的讲解对你的投资数字货币有所帮助!