低风险量化策略之网格天地单
阿牛哥 Lv4

本文将介绍一种网格交易策略,关于什么是网格交易,请关注阿牛哥之前的文章《网格交易完全指南》。本文假设你已经理解了网格交易的基本原理。

网格交易的问题

想必很多人跟阿牛哥一样,在做网格交易的时候经常遇到的一个问题是币价波动较大的情况下,币价容易跑出设定的最低价到最高价区间。向下的区间太小,很容易跌出区间;向上的区间太小又容易早早的全部卖出。

尽管小区间网格也有其优点:相同的资金在每格上投入更大,套利更多;但容易走出格子的确是一大问题。按照收益跟风险成正比的观点,套利更快的同时风险也随之增加了。

网格交易天地单

接下来就要介绍大区间网格交易了。

与小区间相对的是,大区间意味着价格更难走出网格设定的范围。所谓网格交易天地单就是范围极大的一种交易策略。因为区间相当的宽,如天地想隔,短期内币价几乎不可能走出范围。

比方说,目前比特币价格在40000 USDT左右,我们可以这样来开天地单,最低价10000 USDT,最高价100000 USDT,这么大的范围短时间是不可能跑出去的,也许这一单能持续套利一年左右。这就是“网格天地单”。

天地单的好处显而易见,比特币价格几乎不可能跌破最低价,而涨到最高价只是个时间问题。开了天地单后会很大的改变你的心态,因为无论涨跌它总是在套利,你不会为一时的涨跌而影响投资心态。如同持币生息,天地单每天都会产出USDT。

举个例子,2020年3月12日,因为疫情带来的不确定性的影响,美股黄金等纷纷大跌,比特币价格也同时出现了暴跌,从7000美元跌至3600美元。

当时阿牛哥手上有一个比特币1000到10000 USDT的单子,根本不担心。因为只要还在设定的范围内,天地单都在套利。如果是持币的用户,那么有可能因为恐慌而割肉离场,造成亏损。

以阿牛哥的经验,天地单几乎是不会造成亏损的。只要你有耐心,一年翻一倍是完全可能的。

天地单有两大好处:

  • 大幅降低风险,与持币相比,天地单的波动小很多。

  • 改善持币体验,不用担心下跌,因为即使下跌,你也可以套利。

总结

网格天地单是低风险策略,风险比之前介绍的期现套利高一点。但风险与收益总是成正比的,好的情况下,网格天地单的收益是能达到100%的。

本系列文章已经介绍了两种低风险策略,今后阿牛哥会带来更多的策略给大家。