不要再做无限网格了
阿牛哥 Lv4

之前阿牛哥已经在几篇文章里介绍过网格交易,有朋友可能还会补充说还有一种另类的网格交易,叫做无限网格。本期文章,阿牛哥就来分析下无限网格的收益和风险,看看是否有必要开无限网格单。

无限网格的原理

无限网格的原理是这样的:假设现在你有10000USDT,当前BTC的价格是5000USDT,无限网格的做法是先将你的USDT均分为两份,每份5000USDT,用其中的一份买BTC,那么买完BTC后,你的账户里会有1BTC+5000USDT,两者是等值的。

当BTC价格上涨1%时,你的BTC价值5050USDT,根据无限网格策略,它将会卖出价值50USDT的BTC。

也就是会卖出约0.0099个BTC,卖完之后你手上的BTC余额约为0.99个。因为此次上涨,相当于套利了50USDT,把套利放一边,你依然持有价值5000USDT的BTC和5000USDT现金。

如果上涨行情一直持续下去,你将不断套利。

假如BTC价格下跌了,当跌去1%时,你的BTC价值4950USDT。根据交易规则,它会用50USDT来买入BTC,买入量为50 / 4950 = 0.0101个BTC。此时你的BTC依然价值5000USDT。

跟普通的网格交易有些类似,只要价格上下波动,你就会不断的买入和卖出,从而实现套利。

无限网格的特点

正如“无限”这两个字所揭示的,这种网格不存在价格上限。假如BTC价格无限上涨,一直是可以套利的。

看到这里,你很容易想到一个问题,就是这种交易资金的利用率其实很低,有几乎一半的资金是USDT,而且即便是BTC价格上涨,套利也很有限。

无限网格没有上限,但是是有下限的。假如BTC下跌,跌去了50%,那么按照规则会补仓50次,越跌越买,根据阿牛哥的计算,只要币价跌到1830USDT,那么所有的现金都会用完,也就是说全部买入了BTC。

根据上面的分析,无限网格是有下限的。

不要再做无限网格了!

阿牛哥要劝你不要再做无限网格了,可能经过上面的分析各位还是看不出来到底问题所在。不是只要震荡就能一直套利么?有什么问题啊?

我们选择某种交易策略,关键是要看它的收益和风险。阿牛哥一直觉得无限网格的收益并不高,而且风险几乎是确定的,至于为什么自己也说不清楚。

直到在B站看到一位大神做的数值模拟才确认了自己的判断。他将币价的走势分为三种情况进行模拟,分别是持续上涨、持续下跌和横盘震荡。将这三种情况下的收益和开始状态(5000USDT+1BTC)做了比较。

  • 当BTC价格持续上涨时,收益只有开始状态的一半;
  • 当币价持续下跌的时候,亏损实际是比开始状态大得多。
  • 在横盘震荡状态下,收益也不明显。

所以阿牛哥建议不要再做无限网格了,收益不高、风险较大,违背了风险收益成正比的原则。